前提を明示する
結果には、データ、対象期間、コスト、制約という文脈が必要です。
私たちのアプローチ
根拠を出発点に。
全工程をエンジニアリングで。
私たちは戦略を、包括的な運用システムとして捉えます。その前提、意思決定ルール、資金の動き、執行を、同じ文脈で検討します。
CMA TECHNOLOGIESRESEARCH / RISK / ENGINEERING
問いからシステムへ
アイデアから実用へ、
慎重に道筋を築く。
- 01
問いを定める
明確な市場仮説、意図する挙動、そのアイデアが機能しなくなる条件から始めます。
- 02
根拠を検証する
データ品質、コストの前提、異なる期間や市場環境での挙動を検討します。
- 03
リスクを設計する
戦略とポートフォリオの両方の水準で、ポジションサイズ、集中度、資金制約を検討します。
- 04
実装につなぐ
意思決定ルールを、設定が明確で挙動を観測できる実行可能なロジックに変換します。
- 05
実際の挙動を振り返る
想定した挙動と観測した挙動を比較します。過去データによるテストと実運用の結果を区別し、違いを明らかにします。
私たちの考え方
明確さは、
設計の要件です。
ポートフォリオを見る
戦略単位の結果だけでは、ポートフォリオ全体のリスクを説明できません。
結果の種類を区別する
過去データによるテスト、シミュレーション、実運用の観測は、それぞれ異なる問いに答えます。
限界を見える状態に保つ
モデルの不確実性、執行コスト、不利な条件も、常に評価の対象です。
“
バックテストは研究の道具です。実運用システムには、運用上の責任が伴います。
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優れたシステムは、
適切な問いから。
アルゴリズムシステム、資金・リスクモジュール、投資家向けの可視性、カスタムソフトウェア製品についてご相談ください。