가정을 명시합니다
결과에는 데이터, 기간, 비용, 제약이라는 맥락이 필요합니다.
접근 방식
근거를 우선합니다.
전 과정을 설계합니다.
전략을 하나의 완전한 운용 체계로 봅니다. 가정, 의사결정 규칙, 자금의 움직임, 주문 실행을 함께 논의해야 합니다.
CMA TECHNOLOGIESRESEARCH / RISK / ENGINEERING
질문에서 시스템으로
아이디어에서 적용까지
신중하게 이어지는 과정.
- 01
질문을 구체화합니다
명확한 시장 가설, 의도한 작동 방식, 아이디어가 실패할 수 있는 조건을 정의하는 것부터 시작합니다.
- 02
근거를 검증합니다
다양한 기간과 시장 환경에서 데이터 품질, 비용 가정, 시스템의 작동 방식을 검토합니다.
- 03
리스크를 설계합니다
전략과 포트폴리오 수준에서 포지션 규모, 집중도, 자금 제약을 함께 고려합니다.
- 04
구현을 연결합니다
의사결정 규칙을 명시적인 설정과 관찰 가능한 동작을 갖춘 실행 로직으로 구현합니다.
- 05
실제 작동 결과를 검토합니다
예상과 관찰 결과를 비교합니다. 과거 데이터 테스트와 실거래 결과를 구분하고 차이를 명확히 보여줍니다.
CMA의 사고방식
명확성은
설계의 필수 조건입니다.
포트폴리오 전체를 봅니다
개별 전략의 결과만으로 포트폴리오 전체의 리스크를 설명할 수는 없습니다.
결과의 유형을 구분합니다
과거 데이터 테스트, 시뮬레이션, 실거래 관찰은 서로 다른 질문에 답합니다.
한계를 명확히 드러냅니다
모델의 불확실성, 체결 비용, 불리한 환경도 평가에 포함합니다.
“
백테스트는 연구 도구입니다. 실거래 시스템의 운용에는 책임이 따릅니다.
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좋은 시스템은
올바른 질문에서 시작됩니다.
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