Varsayımları belirt
Bir sonucun bağlamı vardır: veri, dönem, maliyetler ve sınırlar.
YAKLAŞIMIMIZ
Önce kanıt.
Her adımda mühendislik.
Bir stratejiyi; varsayımları, karar kuralları, sermaye davranışı ve uygulamasıyla bütün bir sistem olarak ele alıyoruz.
CMA TECHNOLOGIESRESEARCH / RISK / ENGINEERING
SORUDAN SİSTEME
Fikirden uygulamaya
planlı bir süreç.
- 01
Soruyu tanımla
Açık bir piyasa hipotezi, beklenen davranış ve fikrin başarısız olabileceği koşullarla başla.
- 02
Bulguları sına
Veri kalitesini, maliyet varsayımlarını ve farklı dönemlerdeki piyasa davranışını incele.
- 03
Riski tasarla
Pozisyon büyüklüğünü, yoğunlaşmayı ve sermaye sınırlarını strateji ve portföy düzeyinde ele al.
- 04
Uygulamayı bağla
Karar kurallarını, açık ayarları ve izlenebilir davranışı olan çalışabilir bir yapıya dönüştür.
- 05
Gerçekleşen davranışı incele
Beklenen ve gözlenen davranışı karşılaştır. Tarihsel testleri canlı sonuçlardan ayır ve farkları görünür kıl.
DÜŞÜNME BİÇİMİMİZ
Açıklık, mühendisliğin
bir gereğidir.
Portföyü gör
Bir stratejinin sonucu, toplam portföy riskini tek başına açıklamaz.
Sonuç türlerini ayır
Tarihsel testler, simülasyonlar ve canlı gözlemler farklı sorulara yanıt verir.
Sınırlamaları görünür tut
Model belirsizliği, işlem maliyetleri ve olumsuz koşullar değerlendirmeye dahildir.
“
Tarihsel test bir araştırma aracıdır. Canlı sistem, operasyonel sorumluluk gerektirir.
CMA TECHNOLOGIES / TEKNIK BAKIŞBİRLİKTE KONUŞALIM
İyi sistemler
doğru sorularla başlar.
Algoritmik sistemler, kasa ve risk modülleri, yatırımcı görünürlüğü veya müşteriye özel bir yazılım ürünü üzerine görüşelim.