01
Sermaye dağılımı
Çalışma sermayesini, enstrüman dağılımlarını ve ayrılmış kapasiteyi sistem yapılandırması üzerinden tanımlamak. Sermaye kararları, giriş sinyallerinin içinde gizli kalmak yerine açıkça ele alınır.
KASA VE RİSK MÜHENDİSLİĞİ
Sermaye tasarımın girdisidir.
Risk, sistem disiplinidir.
Algoritmik motorların yanında profesyonel kasa yönetimi ve risk kontrol modülleri geliştiriyoruz. Strateji ayarlarını; pozisyon büyüklüğü, sermaye dağılımı, maruziyet ve portföy görünümüyle birleştiriyoruz.
CMA TECHNOLOGIESRESEARCH / RISK / ENGINEERING
ÖZEL YÖNETİM MODÜLLERİ
Bütçeyi tanımla.
Sermaye kullanımını anla.
02
Pozisyon büyüklüğü
İlk girişleri ve sonraki eklemeleri seçilen kasa modeliyle ilişkilendirmek. Sabit ve büyümeye bağlı büyüklükler ilgili strateji ayarlarıyla birlikte değerlendirilebilir.
03
Maruziyet gözetimi
Açık pozisyon değerini, yönsel maruziyeti ve yoğunlaşmayı incelemek. Yeni giriş kararı, hâlihazırda kullanılan sermayeyle birlikte ele alınır.
04
Düşüş ve çıkış kontrolleri
Gerçek dolumları ve uygulama koşullarını ölçümün içinde tutarak düşüş, sermaye tabanı, takip ve çıkış kuralları geliştirmek. Eşik, kontrol girdisidir; gerçekleşecek kaybın garanti sınırı değildir.
05
Döngü ve seri muhasebesi
Kısmi çıkışları, gerçekleşmiş sonuçları ve açık K/Z değerlerini birbirine bağlamak. Seri bakiyeleri ve ortalama maliyet davranışı, tek bir kârlı işlemin ötesindeki yaşam döngüsünü açıklar.
06
Portföy görünürlüğü
Strateji kararlarını ortak portföy bağlamında değerlendirmek. Bütçe kullanımını, toplam pozisyonları ve risk davranışını yatırımcının işlem geçmişiyle birlikte incelemek.
Sermaye ve kararlar
aynı bağlamda buluşmalı.
- 01
Kasa modelini tanımla
- 02
Katılımı boyutlandır
- 03
Maruziyeti izle
- 04
Portföyün tamamını değerlendir
“
Güçlü bir strateji, disiplinli bir kasa çerçevesine ve açıklanabilir bir risk sürecine ihtiyaç duyar.
CMA TECHNOLOGIES / CAPITAL & RISK ENGINEERINGBİRLİKTE KONUŞALIM
İyi sistemler
doğru sorularla başlar.
Algoritmik sistemler, kasa ve risk modülleri, yatırımcı görünürlüğü veya müşteriye özel bir yazılım ürünü üzerine görüşelim.