01
Kapitalallokation
Einsatzkapital, Instrumentenallokationen und reservierte Kapazität über die Systemkonfiguration festlegen. Kapitalentscheidungen bleiben explizit und sind nicht in Einstiegssignalen verborgen.
KAPITAL- UND RISIKOKONZEPTION
Kapital ist eine Entwurfsgrundlage.
Risiko ist eine Systemdisziplin.
Wir entwickeln professionelle Kapitalmanagement- und Risikokontrollmodule gemeinsam mit unseren algorithmischen Engines. Sie verbinden die Strategieeinstellungen mit Positionsgrößen, Allokation, Exposure und der Portfoliobetrachtung.
CMA TECHNOLOGIESRESEARCH / RISK / ENGINEERING
EIGENSTÄNDIGE MANAGEMENTMODULE
Das Budget definieren.
Die Kapitalbindung verstehen.
02
Positionsgrößen
Anfängliche Einstiege und spätere Aufstockungen auf das gewählte Kapitalmodell beziehen. Feste und wachstumsabhängige Größen können mit den zugehörigen Strategieeinstellungen bewertet werden.
03
Exposure-Überwachung
Den Wert offener Positionen, das Richtungs-Exposure und die Konzentration untersuchen. Die Einstiegsentscheidung einer Strategie wird zusammen mit dem bereits gebundenen Kapital betrachtet.
04
Drawdown- und Ausstiegskontrollen
Konfigurierte Drawdown-, Untergrenzen-, Trailing- und Ausstiegslogik entwickeln und dabei tatsächliche Ausführungen sowie Ausführungsbedingungen in der Messung berücksichtigen. Ein Schwellenwert ist eine Steuerungsgröße, keine garantierte Verlustobergrenze.
05
Zyklus- und Kampagnenabrechnung
Teilausstiege, realisierte Ergebnisse und offene Gewinne und Verluste miteinander verknüpfen. Kampagnensalden und das Verhalten durchschnittlicher Einstandskosten erklären den Positionslebenszyklus über einen einzelnen profitablen Trade hinaus.
06
Portfoliotransparenz
Entscheidungen auf Strategieebene in einen gemeinsamen Portfoliokontext bringen. Budgetauslastung, Gesamtpositionen und Risikoverhalten zusammen mit der Transaktionshistorie des Anlegers prüfen.
Kapital und Entscheidungen
brauchen einen gemeinsamen Kontext.
- 01
Das Kapitalmodell festlegen
- 02
Das Engagement dimensionieren
- 03
Das Exposure beobachten
- 04
Das gesamte Portfolio prüfen
“
Eine starke Strategie braucht einen disziplinierten Kapitalrahmen und einen erklärbaren Risikoprozess.
CMA TECHNOLOGIES / CAPITAL & RISK ENGINEERINGDAS GESPRÄCH BEGINNEN
Gute Systeme beginnen
mit den richtigen Fragen.
Sprechen Sie mit uns über algorithmische Systeme, Kapital- und Risikomodule, Einblicke für Anleger oder ein individuelles Softwareprodukt.