01
자금 배분
시스템 설정을 통해 운용 자금, 상품별 배분, 예비 여력을 정의합니다. 자금 관련 결정을 진입 신호 안에 숨기지 않고 명시적으로 관리합니다.
자금·리스크 엔지니어링
자금은 설계의 입력값입니다.
리스크는 시스템의 관리 원칙입니다.
알고리즘 엔진과 함께 전문 자금 관리·리스크 통제 모듈을 개발합니다. 전략 설정을 포지션 규모, 배분, 익스포저, 포트폴리오 전체의 관점과 연결합니다.
CMA TECHNOLOGIESRESEARCH / RISK / ENGINEERING
전용 관리 모듈
예산을 정의합니다.
투입 현황을 이해합니다.
02
포지션 규모 조절
최초 진입과 이후 추가 진입을 선택한 자금 모델에 연결합니다. 고정 규모 방식과 자금 증가 연동 방식을 관련 전략 설정과 함께 평가할 수 있습니다.
03
익스포저 감시
미결제 포지션 가치, 방향성 익스포저, 집중도를 검토합니다. 전략의 진입 결정을 이미 투입된 자금과 함께 고려합니다.
04
낙폭·청산 통제
낙폭, 하한, 추적 청산, 일반 청산 로직을 설정에 맞게 개발하며, 실제 체결과 체결 환경을 측정에 반영합니다. 임계값은 통제 입력값이며, 손실 상한을 보장하지 않습니다.
05
사이클·캠페인 회계
부분 청산, 실현 결과, 미실현 손익을 연결해 관리합니다. 캠페인 잔액과 평균 취득단가의 변화는 단일 수익 거래를 넘어 포지션 생애주기를 설명합니다.
06
포트폴리오 정보 확인
전략 단위의 결정을 포트폴리오 전체의 맥락으로 연결합니다. 투자자의 거래 이력과 함께 예산 사용, 전체 포지션, 리스크 변화를 검토합니다.
“
탄탄한 전략에는 원칙 있는 자금 체계와 설명 가능한 리스크 프로세스가 필요합니다.
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