01
Alocação de capital
Definir o capital operacional, as alocações por instrumento e a capacidade reservada por meio da configuração do sistema. As decisões de capital permanecem explícitas, em vez de ocultas dentro dos sinais de entrada.
ENGENHARIA DE CAPITAL E RISCO
Capital é uma variável de projeto.
Risco é uma disciplina do sistema.
Desenvolvemos módulos profissionais de gestão de capital e controle de risco junto com nossos motores algorítmicos. Eles conectam os parâmetros da estratégia ao dimensionamento de posições, à alocação, à exposição e à visão da carteira.
CMA TECHNOLOGIESRESEARCH / RISK / ENGINEERING
MÓDULOS DE GESTÃO ESPECIALIZADOS
Definir o orçamento.
Entender os compromissos.
02
Dimensionamento de posições
Relacionar as entradas iniciais e os acréscimos posteriores ao modelo de capital escolhido. O dimensionamento fixo e o vinculado ao crescimento podem ser avaliados com os parâmetros relevantes da estratégia.
03
Supervisão da exposição
Examinar o valor das posições abertas, a exposição direcional e a concentração. A decisão de entrada de uma estratégia é considerada junto com o capital já comprometido.
04
Controles de drawdown e saída
Desenvolver a lógica configurada de drawdown, piso, trailing e saída, mantendo as execuções reais e as condições de execução na medição. Um limiar é um parâmetro de controle, não um limite garantido de perda.
05
Contabilidade de ciclos e campanhas
Manter a conexão entre as saídas parciais, os resultados realizados e os lucros e perdas em aberto. Os saldos da campanha e o comportamento do custo médio explicam o ciclo de vida da posição além de uma única operação lucrativa.
06
Visibilidade da carteira
Trazer as decisões de cada estratégia para um contexto comum de carteira. Revisar o uso do orçamento, as posições agregadas e o comportamento do risco junto com o histórico de transações do investidor.
Capital e decisões
precisam de um contexto comum.
- 01
Definir o modelo de capital
- 02
Dimensionar a participação
- 03
Observar a exposição
- 04
Revisar a carteira inteira
“
Uma estratégia sólida precisa de uma estrutura de capital disciplinada e de um processo de risco explicável.
CMA TECHNOLOGIES / CAPITAL & RISK ENGINEERINGVAMOS CONVERSAR
Bons sistemas começam
com as perguntas certas.
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