01
資金配分
システム設定を通じて、運用資金、商品別の配分、確保する余力を定義します。資金に関する意思決定をエントリーシグナルの中に埋もれさせず、明示します。
資金・リスクエンジニアリング
資金は設計の入力条件。
リスクはシステムの規律。
アルゴリズムエンジンと並行して、専門的な資金管理・リスク制御モジュールを開発します。戦略の設定を、ポジションサイズ、配分、エクスポージャー、ポートフォリオの把握と結び付けます。
CMA TECHNOLOGIESRESEARCH / RISK / ENGINEERING
専用の管理モジュール
予算を定める。
投入資金を把握する。
02
ポジションサイズ
最初のエントリーと追加建玉を、選択した資金モデルに関連付けます。固定型と成長連動型のサイズ設定を、関連する戦略設定とともに評価できます。
03
エクスポージャーの監視
未決済ポジションの価値、方向別のエクスポージャー、集中度を検討します。戦略のエントリー判断を、既に投入している資金とともに捉えます。
04
ドローダウンと決済の制御
設定可能なドローダウン、下限、トレーリング、決済のロジックを開発し、実際の約定と執行条件も測定に含めます。閾値は制御の入力値であり、損失上限の保証ではありません。
05
サイクルと取引全体の会計処理
部分決済、実現した結果、未実現損益を関連付けて管理します。取引全体の残高と平均取得コストの動きが、単一の利益取引を超えたポジションのライフサイクルを説明します。
06
ポートフォリオの可視性
戦略単位の意思決定を、共通のポートフォリオの文脈に位置付けます。予算の使用状況、全体のポジション、リスクの挙動を、投資家の取引履歴とともに確認します。
“
優れた戦略には、規律ある資金の枠組みと、説明可能なリスクプロセスが必要です。
CMA TECHNOLOGIES / CAPITAL & RISK ENGINEERING対話を始める
優れたシステムは、
適切な問いから。
アルゴリズムシステム、資金・リスクモジュール、投資家向けの可視性、カスタムソフトウェア製品についてご相談ください。