01
アルゴリズムシステム
エントリー、ポジション、決済のロジックを明示した、それぞれ独自の意思決定エンジン。研究と実装を一つの連続したプロセスとして扱います。
クオンツ投資エンジニアリング
資金の意思決定を エンジニアリングする。
私たちは、デジタル資産と米国市場に向けたアルゴリズムシステムと、専門的な資金・リスク管理モジュールを開発しています。投資家はご自身の口座で、すべての取引を確認できます。
Research. Risk. Engineering.
システムの視点CMA / 01
01研究02リスク03執行
研究上の問いから、実行可能なプロセスへ。
CMA TECHNOLOGIES / システマティックな視点スクロールして見る↓
01資金はお客様のもとに02すべての取引を確認可能03資金とリスクを設計に組み込む
CMA のアプローチ
売買ロジック。資金。
リスク。一体として設計。
私たちの仕事は、エントリーシグナルの設計にとどまりません。アルゴリズムによる意思決定エンジンを、専門的な資金管理モジュール、ポートフォリオのリスク管理、詳細な投資家向けインターフェースとつなぎます。
アプローチを見る02
資金管理
運用資金、配分、ポジション予算を定義します。ポジションサイズ、準備資金、資金使用状況の関係を可視化します。
03
リスクエンジニアリング
戦略と並行して、エクスポージャー、ドローダウン、決済の制御を開発します。実現損益と未決済ポジションの結果を、共通のポートフォリオの文脈で捉えます。
私たちのシステム
それぞれのロジック。
共通する設計の規律。
UBS、PHOENIX、PHOENIX L/S、FUSION をはじめ、CMA は独自の意思決定フレームワーク群を展開しています。
UBS
PHOENIX
PHOENIX L/S
ロング／ショート · 市場局面の選択
CMA PHOENIX L/S
PHOENIX のライフサイクルをロングとショートに拡張し、実際に全ポジションを決済した後で、EMA に基づいて方向を評価します。
システムを見るFUSION
複数エンジン · 資金の帰属管理
CMA FUSION
QUANTUM、PRIME、TCS をつなぐモジュール型フレームワーク。仮想資金を分け、未実現損益と実現損益をエンジンごとに帰属させます。
システムを見るシステム概要では、手法と設計を中心に説明します。 研究・リスクに関する注記
リスクアーキテクチャ
資金にもリスクにも、
専用のエンジンを。
専門的な資金管理・リスク制御モジュールが、ポジション予算、未決済ポジションの価値、エクスポージャー、ドローダウンを戦略設定と結び付けます。
つながりを捉える視点↗
01
資金
配分と証拠金使用状況
02
エクスポージャー
ポジションと集中度
03
ドローダウン
実現損益と未実現損益
単独の指標ではなく、関係を評価する。
市場を横断するエンジニアリング
デジタル資産。
米国市場。
共通する設計の規律。
私たちは、デジタル資産と米国市場で、拡張性のあるシステマティック技術を開発・運用しています。商品とその取引環境に応じて実装を調整します。
エンジニアリングを見るデジタル資産
取引の場の売買ルール、流動性、コスト構造に合わせた複数資産対応のシステム。
米国市場
市場固有の取引時間、注文慣行、商品要件に対応する、拡張性のあるシステム。
システムの選択と設定は、市場、商品、執行環境によって異なります。
視点
システムを支える
考え方。
バックテストは、問いの始まり。
過去の結果から分かること、分からないこと。そして前提に、曲線と同じだけ注意を向ける理由。
ノートを読むリスクは、ポートフォリオ全体にある。
実現利益、未決済ポジション、資金使用状況を併せて捉える理由。
ノートを読むシグナルと取引の間にある距離。
売買判断は、取引所、注文、実際のポジションと接して初めて、運用プロセスになります。
ノートを読む対話を始める
優れたシステムは、
適切な問いから。
アルゴリズムシステム、資金・リスクモジュール、投資家向けの可視性、カスタムソフトウェア製品についてご相談ください。