01
Sistemas algorítmicos
Motores de decisión diferenciados con reglas explícitas de entrada, posición y salida. La investigación y la implementación forman un proceso conectado.
INGENIERÍA CUANTITATIVA DE INVERSIONES
Ingeniería para decisiones de capital.
Desarrollamos sistemas algorítmicos y módulos profesionales de gestión de capital y riesgo para activos digitales y mercados de EE. UU. Los inversores pueden examinar cada operación en su propia cuenta.
Research. Risk. Engineering.
LA PERSPECTIVA DE LOS SISTEMASCMA / 01
01INVESTIGACIÓN02RIESGO03EJECUCIÓN
De una pregunta de investigación a un proceso ejecutable.
CMA TECHNOLOGIES / UNA PERSPECTIVA SISTEMÁTICADESPLÁCESE PARA EXPLORAR↓
01Su capital permanece con usted02Cada operación es visible03Capital y riesgo desde el diseño
EL ENFOQUE CMA
Lógica de negociación. Capital.
Riesgo. Diseñados en conjunto.
Nuestra ingeniería va más allá de las señales de entrada. Conectamos motores de decisión algorítmica con módulos profesionales de gestión de capital, controles de riesgo de cartera y una interfaz detallada para el inversor.
Explorar nuestro enfoque02
Gestión de capital
Definir el capital operativo, la asignación y los presupuestos por posición. Hacer visible la relación entre el dimensionamiento, las reservas y el uso del capital.
03
Ingeniería del riesgo
Desarrollar controles de exposición, drawdown y salida junto con la estrategia. Analizar los resultados realizados y abiertos en un contexto común de cartera.
NUESTROS SISTEMAS
Lógicas diferentes.
Una disciplina de ingeniería común.
UBS, PHOENIX, PHOENIX L/S y FUSION encabezan una familia de marcos de decisión diferenciados de CMA.
UBS
LONG-ONLY · ASIGNACIÓN POR CAPAS
CMA UBS
Un sistema long-only que combina entradas escalonadas, gestión de salidas basada en ATR y reciclaje de capital dentro de un marco de asignación definido.
Explorar el sistemaPHOENIX
LONG-ONLY · CICLOS CON PRESUPUESTO FINITO
CMA PHOENIX
Una arquitectura long-only que separa la posición inicial, las asignaciones de recuperación y las ampliaciones en movimientos favorables dentro de un presupuesto de capital finito.
Explorar el sistemaPHOENIX L/S
LONG / SHORT · SELECCIÓN DE RÉGIMEN
CMA PHOENIX L/S
El ciclo de vida de PHOENIX ampliado a posiciones largas y cortas, con evaluación de la dirección basada en EMA tras el cierre real y completo de la posición.
Explorar el sistemaFUSION
MULTIMOTOR · ATRIBUCIÓN DE CAPITAL
CMA FUSION
Un marco modular que conecta QUANTUM, PRIME y TCS, con capital virtual separado y atribución de pérdidas y ganancias abiertas y realizadas por motor.
Explorar el sistemaCMA PRIMEParticipación estructurada en torno al movimiento del precioCMA TCSTrend & Consolidation StrategyCMA QUANTUMEjecución cuantitativa guiada por confirmación
Las descripciones generales de los sistemas se centran en la metodología y el diseño. Notas de investigación y riesgo
ARQUITECTURA DEL RIESGO
El capital y el riesgo
tienen sus propios motores.
Los módulos profesionales de gestión de capital y control del riesgo conectan los presupuestos por posición, el valor de las posiciones abiertas, la exposición y el drawdown con la configuración de la estrategia.
UNA VISIÓN CONECTADA↗
01
Capital
Asignación y uso de margen
02
Exposición
Posiciones y concentración
03
Drawdown
Pérdidas y ganancias realizadas y abiertas
Evaluar la relación, más allá de una métrica aislada.
INGENIERÍA PARA DISTINTOS MERCADOS
Activos digitales.
Mercados de EE. UU.
Una disciplina de ingeniería.
Desarrollamos y operamos tecnologías sistemáticas escalables en activos digitales y mercados de EE. UU. La implementación se adapta al instrumento y a su entorno de negociación.
Explorar la ingenieríaActivos digitales
Sistemas multiactivo configurados según las reglas de negociación, la liquidez y la estructura de costes del centro de negociación.
Mercados de EE. UU.
Sistemas escalables con sesiones, convenciones de órdenes y requisitos de instrumentos específicos de cada mercado.
La selección y configuración del sistema dependen del mercado, el instrumento y el entorno de ejecución.
PERSPECTIVAS
Las ideas detrás
de los sistemas.
Un backtest es el comienzo de la pregunta.
Qué puede decirnos un resultado histórico, qué deja sin resolver y por qué los supuestos merecen tanta atención como la curva.
Leer la notaEl riesgo reside en toda la cartera.
Por qué el beneficio realizado, las posiciones abiertas y el uso del capital deben analizarse conjuntamente.
Leer la notaLa distancia entre una señal y una operación.
Una decisión de negociación se convierte en un proceso operativo al encontrarse con un centro de negociación, una orden y una posición real.
Leer la notaINICIEMOS UNA CONVERSACIÓN
Los buenos sistemas empiezan
con las preguntas adecuadas.
Hablemos de sistemas algorítmicos, módulos de capital y riesgo, visibilidad para el inversor o un producto de software a medida.