01
Алгоритмические системы
Различные механизмы принятия решений с явно заданной логикой входа, ведения позиции и выхода. Исследование и реализация составляют единый процесс.
ИНЖЕНЕРИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Инженерный подход к решениям о капитале.
Мы разрабатываем алгоритмические системы и профессиональные модули управления капиталом и рисками для цифровых активов и рынков США. Инвестор может подробно изучить каждую сделку на собственном счёте.
Research. Risk. Engineering.
СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯДCMA / 01
01ИССЛЕДОВАНИЕ02РИСК03ИСПОЛНЕНИЕ
От исследовательского вопроса к исполняемому процессу.
CMA TECHNOLOGIES / СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯДПРОКРУТИТЕ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА↓
01Ваш капитал остаётся у вас02Каждая сделка видна03Капитал и риск заложены в архитектуру
ПОДХОД CMA
Торговая логика. Капитал.
Риск. Единая архитектура.
Наша работа не ограничивается сигналами входа. Мы связываем алгоритмические механизмы принятия решений с профессиональными модулями управления капиталом, контролем портфельного риска и подробным интерфейсом инвестора.
Изучить наш подход02
Управление капиталом
Определяем рабочий капитал, распределение средств и бюджеты позиций. Делаем понятной связь между размером позиций, резервами и использованием капитала.
03
Проектирование управления рисками
Разрабатываем контроль экспозиции, просадки и выходов вместе со стратегией. Рассматриваем реализованные результаты и результаты открытых позиций в общем контексте портфеля.
НАШИ СИСТЕМЫ
Разная логика.
Единая инженерная дисциплина.
UBS, PHOENIX, PHOENIX L/S и FUSION — ведущие представители семейства различных архитектур принятия решений CMA.
UBS
ТОЛЬКО ДЛИННЫЕ ПОЗИЦИИ · ПОЭТАПНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
CMA UBS
Система только для длинных позиций, объединяющая поэтапные входы, управление выходами на основе ATR и повторное использование капитала в рамках заданной модели распределения.
Изучить системуPHOENIX
ТОЛЬКО ДЛИННЫЕ ПОЗИЦИИ · ЦИКЛЫ С ОГРАНИЧЕННЫМ БЮДЖЕТОМ
CMA PHOENIX
Архитектура только для длинных позиций, разделяющая начальную позицию, добавления при неблагоприятном движении и добавления при благоприятном движении в рамках ограниченного бюджета капитала.
Изучить системуPHOENIX L/S
ДЛИННЫЕ / КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ · ВЫБОР РЕЖИМА
CMA PHOENIX L/S
Жизненный цикл PHOENIX, расширенный на длинные и короткие позиции, с оценкой направления по EMA после фактического полного закрытия позиции.
Изучить системуFUSION
НЕСКОЛЬКО МЕХАНИЗМОВ · УЧЁТ КАПИТАЛА ПО МЕХАНИЗМАМ
CMA FUSION
Модульная архитектура, объединяющая QUANTUM, PRIME и TCS, с отдельным виртуальным капиталом и отнесением реализованной и нереализованной прибыли/убытка к каждому механизму.
Изучить системуCMA PRIMEСтруктурированное участие на основе движения ценыCMA TCSTrend & Consolidation StrategyCMA QUANTUMКоличественное исполнение на основе подтверждения
Обзоры систем посвящены методологии и проектированию. Исследования и риски
АРХИТЕКТУРА РИСКА
У капитала и риска
свои механизмы управления.
Профессиональные модули управления капиталом и контроля рисков связывают бюджеты позиций, стоимость открытых позиций, экспозицию и просадку с конфигурацией стратегии.
ЦЕЛОСТНЫЙ ВЗГЛЯД↗
01
Капитал
Распределение и использование маржи
02
Экспозиция
Позиции и концентрация
03
Просадка
Реализованная и нереализованная прибыль/убыток
Оценивайте взаимосвязь, а не отдельный показатель.
ИНЖЕНЕРИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ РЫНКОВ
Цифровые активы.
Рынки США.
Единая инженерная дисциплина.
Мы разрабатываем и эксплуатируем масштабируемые системные технологии для цифровых активов и рынков США. Реализация адаптируется к инструменту и его торговой среде.
Изучить инженерный подходЦифровые активы
Мультиактивные системы, настроенные с учётом торговых правил площадки, ликвидности и структуры затрат.
Рынки США
Масштабируемые системы с учётом торговых сессий, правил подачи ордеров и требований к инструментам конкретного рынка.
Выбор системы и её конфигурации зависит от рынка, инструмента и среды исполнения.
НАШ ВЗГЛЯД
Идеи, лежащие
в основе систем.
Исторический тест — начало вопроса.
О чём может рассказать исторический результат, какие вопросы он оставляет открытыми и почему допущения заслуживают не меньшего внимания, чем кривая доходности.
Читать материалРиск определяется всем портфелем.
Почему реализованную прибыль, открытые позиции и использование капитала нужно рассматривать вместе.
Читать материалРасстояние между сигналом и сделкой.
Торговое решение становится операционным процессом, когда встречается с биржей, ордером и реальной позицией.
Читать материалНАЧНЁМ ДИАЛОГ
Хорошие системы начинаются
с правильных вопросов.
Обсудите с нами алгоритмические системы, модули капитала и риска, прозрачность для инвестора или индивидуальный программный продукт.