Поэтапное размещение капитала
Структура входа поддерживает разделение капитала на доли и постепенное наращивание участия. Выбранная конфигурация стратегии определяет распределение капитала в течение цикла.
ТОЛЬКО ДЛИННЫЕ ПОЗИЦИИ · ПОЭТАПНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
CMA UBS
Universal Blocking System
Система только для длинных позиций, объединяющая поэтапные входы, управление выходами на основе ATR и повторное использование капитала в рамках заданной модели распределения.
Обсудить эту системуCMA UBS / ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Обзор
Universal Blocking System
UBS превращает торговую идею на покупку в структурированный цикл позиции. Входы могут делиться на меньшие доли капитала, добавления следуют явным условиям, а выходы учитывают состояние позиции и выбранные настройки волатильности. Использование капитала и поведение открытой позиции остаются центральной частью оценки.
Направления исследования
- 01Логика поэтапного входа и распределения капитала
- 02Фазы сопровождения и выхода на основе ATR
- 03Повторное использование капитала между циклами позиции
Внутри архитектуры
Как работает эта система.
Модель направления сделокТолько длинные позиции
Выходы с учётом волатильности
Фазы трейлинга на основе ATR связывают поведение выходов с рыночной волатильностью. Настройки их активации и расстояния входят в спецификацию стратегии.
Повторное использование капитала
Правила повторного использования капитала связывают реализованные выходы с последующим участием. Повторный вход остаётся решением стратегии в пределах бюджета, а не неограниченным увеличением экспозиции.
Контекст позиции и портфеля
Оценка включает среднюю стоимость позиции, реализованные результаты, нереализованную прибыль/убыток и совокупное использование капитала. Прибыльная закрытая сделка не описывает весь цикл.
CMA / UBS
Управлять всем циклом позиции, а не только первым входом.
Особенности проектирования
Контекст имеет значение.
- 01
Оценивайте накопленную экспозицию вместе с реализованными результатами.
- 02
Проверяйте слои распределения капитала при длительных неблагоприятных движениях цены.
- 03
Сохраняйте точную конфигурацию выходов, повторного использования капитала и размеров позиций вместе с каждым результатом.
Описания систем представляют собой технические обзоры. Конфигурация, доступность и любые исторические данные обсуждаются непосредственно с CMA. Описания не предполагают какого-либо результата доходности.
Продолжить знакомство
Изучите семейство систем.
PHOENIX
ТОЛЬКО ДЛИННЫЕ ПОЗИЦИИ · ЦИКЛЫ С ОГРАНИЧЕННЫМ БЮДЖЕТОМ
CMA PHOENIX
Архитектура только для длинных позиций, разделяющая начальную позицию, добавления при неблагоприятном движении и добавления при благоприятном движении в рамках ограниченного бюджета капитала.
Изучить системуPHOENIX L/S
ДЛИННЫЕ / КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ · ВЫБОР РЕЖИМА
CMA PHOENIX L/S
Жизненный цикл PHOENIX, расширенный на длинные и короткие позиции, с оценкой направления по EMA после фактического полного закрытия позиции.
Изучить системуFUSION
НЕСКОЛЬКО МЕХАНИЗМОВ · УЧЁТ КАПИТАЛА ПО МЕХАНИЗМАМ
CMA FUSION
Модульная архитектура, объединяющая QUANTUM, PRIME и TCS, с отдельным виртуальным капиталом и отнесением реализованной и нереализованной прибыли/убытка к каждому механизму.
Изучить системуНАЧНЁМ ДИАЛОГ
Хорошие системы начинаются
с правильных вопросов.
Обсудите с нами алгоритмические системы, модули капитала и риска, прозрачность для инвестора или индивидуальный программный продукт.