01
Распределение капитала
Определяйте рабочий капитал, распределение по инструментам и зарезервированные средства через конфигурацию системы. Решения о капитале остаются явными, а не скрываются внутри сигналов входа.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАПИТАЛА И РИСКА
Капитал — исходный параметр.
Риск — системная дисциплина.
Мы разрабатываем профессиональные модули управления капиталом и контроля риска вместе с алгоритмическими механизмами. Они связывают настройки стратегии с размерами позиций, распределением капитала, экспозицией и общим взглядом на портфель.
CMA TECHNOLOGIESRESEARCH / RISK / ENGINEERING
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Определить бюджет.
Понять принятые обязательства.
02
Размеры позиций
Связывайте начальные входы и последующие добавления с выбранной моделью капитала. Фиксированные размеры и размеры, связанные с ростом капитала, можно оценивать вместе с соответствующими настройками стратегии.
03
Контроль экспозиции
Изучайте стоимость открытых позиций, направленную экспозицию и концентрацию. Решение стратегии о входе рассматривается вместе с уже задействованным капиталом.
04
Контроль просадки и выходов
Разрабатывайте настраиваемую логику просадки, нижнего порога, трейлинга и выходов, сохраняя в измерениях фактическое исполнение и его условия. Порог — параметр управления, а не гарантированный предел убытка.
05
Учёт циклов и кампаний
Сохраняйте связь между частичными выходами, реализованными результатами и нереализованной прибылью/убытком. Остатки кампании и динамика средней стоимости объясняют жизненный цикл позиции за пределами одной прибыльной сделки.
06
Прозрачность портфеля
Помещайте решения отдельных стратегий в общий контекст портфеля. Оценивайте использование бюджета, совокупные позиции и поведение риска вместе с историей операций инвестора.
Капиталу и решениям
нужен общий контекст.
- 01
Задать модель капитала
- 02
Определить размер участия
- 03
Наблюдать за экспозицией
- 04
Оценить весь портфель
“
Сильной стратегии необходимы дисциплинированная структура капитала и объяснимый процесс управления риском.
CMA TECHNOLOGIES / CAPITAL & RISK ENGINEERINGНАЧНЁМ ДИАЛОГ
Хорошие системы начинаются
с правильных вопросов.
Обсудите с нами алгоритмические системы, модули капитала и риска, прозрачность для инвестора или индивидуальный программный продукт.