01
资本配置
通过系统配置定义运营资本、交易工具配置比例与预留容量。资本决策保持明确，不隐藏在入场信号中。
资本与风险工程
资本是设计的输入。
风险是系统的准则。
我们在开发算法引擎的同时，构建专业资本管理与风险控制模块，将策略设置与仓位规模、配置、敞口及投资组合视图相连接。
CMA TECHNOLOGIESRESEARCH / RISK / ENGINEERING
专属管理模块
定义预算。
理解已投入的资本。
02
仓位规模
将初始入场与后续加仓关联到所选资本模型。结合相关策略设置，可评估固定规模与增长挂钩的仓位模式。
03
敞口监控
考察未平仓头寸价值、方向敞口与集中度。评估策略入场决策时，同时考虑已经投入的资本。
04
回撤与退出控制
开发可配置的回撤、底线、追踪及退出逻辑，同时在衡量中纳入实际成交与执行条件。阈值是控制输入，不是保证实现的损失上限。
05
周期与交易进程核算
将部分退出、已实现结果与未实现损益关联起来。交易进程余额与平均成本行为，有助于解释单笔盈利交易之外的持仓生命周期。
06
投资组合可见性
将策略层面决策置于统一的投资组合背景中。结合投资者交易记录，审视预算使用、总体头寸与风险行为。
“
强健的策略需要严谨的资本框架与可解释的风险流程。
CMA TECHNOLOGIES / CAPITAL & RISK ENGINEERING开启对话
好的系统，始于
恰当的问题。
欢迎与我们探讨算法系统、资本与风险模块、投资者可见性或定制软件产品。