01
Algorithmische Systeme
Eigenständige Entscheidungsmodelle mit klarer Einstiegs-, Positions- und Ausstiegslogik. Forschung und Umsetzung bilden einen zusammenhängenden Prozess.
ENGINEERING FÜR QUANTITATIVE INVESTMENTS
Kapitalentscheidungen mit System entwickeln.
Wir entwickeln algorithmische Systeme und professionelle Module für Kapital- und Risikomanagement für digitale Vermögenswerte und US-Märkte. Anleger können jede Transaktion in ihrem eigenen Konto nachvollziehen.
Research. Risk. Engineering.
DIE SYSTEMPERSPEKTIVECMA / 01
01FORSCHUNG02RISIKO03AUSFÜHRUNG
Von der Forschungsfrage zum ausführbaren Prozess.
CMA TECHNOLOGIES / EINE SYSTEMATISCHE PERSPEKTIVEZUM ENTDECKEN SCROLLEN↓
01Ihr Kapital bleibt bei Ihnen02Jede Transaktion ist sichtbar03Kapital und Risiko von Anfang an mitgedacht
DER CMA-ANSATZ
Handelslogik. Kapital.
Risiko. Gemeinsam entwickelt.
Wir entwickeln mehr als Einstiegssignale. Unsere Arbeit verbindet algorithmische Entscheidungsmodelle mit professionellen Kapitalmanagementmodulen, Risikokontrollen für das Portfolio und einer detaillierten Anlegeroberfläche.
Unseren Ansatz entdecken02
Kapitalmanagement
Einsatzkapital, Allokation und Positionsbudgets festlegen. Die Beziehung zwischen Positionsgröße, Reserven und Kapitaleinsatz sichtbar machen.
03
Risikokonzeption
Kontrollen für Exposure, Drawdown und Ausstiege gemeinsam mit der Strategie entwickeln. Realisierte und offene Ergebnisse im gemeinsamen Portfoliokontext betrachten.
UNSERE SYSTEME
Eigenständige Logik.
Gemeinsame Entwicklungsdisziplin.
UBS, PHOENIX, PHOENIX L/S und FUSION stehen an der Spitze einer Familie eigenständiger CMA-Entscheidungsarchitekturen.
UBS
LONG-ONLY · GESTAFFELTE ALLOKATION
CMA UBS
Ein Long-only-System, das gestaffelte Einstiege, ATR-basiertes Ausstiegsmanagement und die Wiederverwendung von Kapital innerhalb eines definierten Allokationsrahmens verbindet.
System entdeckenPHOENIX
LONG-ONLY · ZYKLEN MIT BEGRENZTEM BUDGET
CMA PHOENIX
Eine Long-only-Architektur, die Ausgangsposition, Recovery-Allokationen und Aufstockungen bei günstigen Bewegungen innerhalb eines begrenzten Kapitalbudgets trennt.
System entdeckenPHOENIX L/S
LONG / SHORT · REGIMEAUSWAHL
CMA PHOENIX L/S
Der PHOENIX-Lebenszyklus für Long- und Short-Engagements, mit EMA-basierter Richtungsbewertung nach tatsächlich vollständiger Schließung der Positionen.
System entdeckenFUSION
MEHRERE ENGINES · KAPITALZUORDNUNG
CMA FUSION
Ein modularer Rahmen, der QUANTUM, PRIME und TCS mit getrenntem virtuellem Kapital und einer Zuordnung offener und realisierter Gewinne und Verluste je Engine verbindet.
System entdeckenCMA PRIMEStrukturiertes Engagement entlang der KursbewegungCMA TCSTrend- und KonsolidierungsstrategieCMA QUANTUMBestätigungsbasierte quantitative Ausführung
Die Systemübersichten konzentrieren sich auf Methodik und Konzeption. Forschungs- und Risikohinweise
RISIKOARCHITEKTUR
Kapital und Risiko
haben eigene Modelle.
Professionelle Kapitalmanagement- und Risikokontrollmodule verbinden Positionsbudgets, den Wert offener Positionen, Exposure und Drawdown mit der Strategiekonfiguration.
EINE ZUSAMMENHÄNGENDE SICHT↗
01
Kapital
Allokation und Marginauslastung
02
Exposure
Positionen und Konzentration
03
Drawdown
Realisierte und offene Gewinne und Verluste
Die Zusammenhänge bewerten, nicht nur eine einzelne Kennzahl.
MARKTÜBERGREIFENDE ENTWICKLUNG
Digitale Vermögenswerte.
US-Märkte.
Eine Entwicklungsdisziplin.
Wir entwickeln und betreiben skalierbare systematische Technologien für digitale Vermögenswerte und US-Märkte. Die Umsetzung wird an das Instrument und sein Handelsumfeld angepasst.
Die Entwicklung entdeckenDigitale Vermögenswerte
Mehrere Anlageinstrumente umfassende Systeme, konfiguriert nach Handelsregeln, Liquidität und Kostenstruktur des jeweiligen Handelsplatzes.
US-Märkte
Skalierbare Systeme mit marktspezifischen Handelszeiten, Orderkonventionen und Instrumentenanforderungen.
Systemauswahl und Konfiguration hängen vom Markt, vom Instrument und von der Ausführungsumgebung ab.
PERSPEKTIVEN
Die Überlegungen
hinter den Systemen.
Ein Backtest ist der Anfang einer Frage.
Was ein historisches Ergebnis zeigen kann, was es offenlässt und warum Annahmen genauso viel Aufmerksamkeit verdienen wie die Kurve.
Beitrag lesenRisiko entsteht im gesamten Portfolio.
Warum realisierte Gewinne, offene Positionen und Kapitaleinsatz gemeinsam betrachtet werden müssen.
Beitrag lesenDer Weg vom Signal zum Trade.
Eine Handelsentscheidung wird zu einem operativen Prozess, sobald sie auf einen Handelsplatz, eine Order und eine reale Position trifft.
Beitrag lesenDAS GESPRÄCH BEGINNEN
Gute Systeme beginnen
mit den richtigen Fragen.
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