LONG-ONLY · ZYKLEN MIT BEGRENZTEM BUDGET
Ein Positionslebenszyklus mit klaren Rollen
Eine Long-only-Architektur, die Ausgangsposition, Recovery-Allokationen und Aufstockungen bei günstigen Bewegungen innerhalb eines begrenzten Kapitalbudgets trennt.
Über dieses System sprechenÜberblick
PHOENIX organisiert eine Handelskampagne um drei Rollen: CORE eröffnet die Position, Recovery nutzt vorab zugeteilte Kapazität bei ungünstigen Bewegungen, und Winner steuert Aufstockungen bei günstigen Bewegungen. Jede Rolle hat eine eigene Aufgabe und teilt den Abrechnungs- und Kapitalkontext der Kampagne.
Einblick in die Architektur
CORE stellt die Basisposition bereit. Recovery und Winner sind getrennt konfigurierbare Aufstockungs-Engines für ungünstige beziehungsweise günstige Bewegungen. Ihre Allokationen gehören zu einem vorab definierten Risikobudget.
Die Abrechnung unterscheidet einzelne Handelskomponenten von der Position zu durchschnittlichen Einstandskosten. Realisierte Verluste und positive Gutschriften können zwischen Zyklen fortgeschrieben werden, bis die Nettoausstiegsbedingung der Kampagne erfüllt ist.
Recovery-Lots behalten ihre eigene Take-Profit-Logik. CORE und Winner können ATR-basiertes Trailing einsetzen, einschließlich eines konfigurierbaren dynamischen ATR-Verhaltens. Die gemeinsame Ausstiegsbewertung berücksichtigt Kosten und offene Kampagnensalden.
Die Referenzstrategie bewertet Entscheidungen bei bestätigten Kerzenschlüssen. Die Erkennung einer vollständigen Schließung, optionale Wartebedingungen und die Abrechnung tatsächlicher Ausführungen bestimmen, wann der nächste Zyklus zulässig wird.
Eine Kampagne. Eigenständige Engines. Ein begrenztes Kapitalbudget.
Aspekte der Konzeption
Eine Recovery-Allokation ist eine zusätzliche Risikoentscheidung und keine Zusicherung einer Erholung.
Realisierte und unrealisierte Ergebnisse über die gesamte Kampagne gemeinsam betrachten.
Ein Zyklus wird durch tatsächlich abgeschlossene Ausstiege abgerechnet, nicht durch eine Ausstiegsanforderung allein.
Die Systembeschreibungen geben einen technischen Überblick. Konfiguration, Verfügbarkeit und etwaige historische Nachweise werden direkt mit CMA besprochen. Eine Performanceaussage ist damit nicht verbunden.
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