LONG / SHORT · REGIMEAUSWAHL
Richtungsanpassung mit Zyklusdisziplin
Der PHOENIX-Lebenszyklus für Long- und Short-Engagements, mit EMA-basierter Richtungsbewertung nach tatsächlich vollständiger Schließung der Positionen.
Über dieses System sprechenÜberblick
PHOENIX L/S behält die Architektur aus CORE, Recovery und Winner bei und ergänzt einen regelbasierten Long-/Short-Richtungsprozess. Eine neue Richtung wird erst aus einem vollständig positionslosen Zustand erwogen; ein Gegensignal dreht einen offenen Positionskorb nicht automatisch um. Die Recovery auf der Short-Seite hat eine eigene Struktur ungünstiger Bewegungen und eine eigene Taktung.
Einblick in die Architektur
Die Engine prüft das aktuelle Verhältnis von schneller zu langsamer EMA nach einem tatsächlich abgeschlossenen Zyklus ohne verbleibende Positionen. Die angeforderte Richtung wird während der geltenden Wartezeit erneut bewertet; Teilausstiege erlauben keine Umkehr.
Die Recovery-Stufen der Short-Seite verwenden eigene Niveaus für ungünstige Kursanstiege, ein eigenes Allokationsprofil und eine eigene Taktung. Das insgesamt reservierte Kapital bleibt begrenzt; das Verhalten auf der Long-Seite bleibt im entsprechenden Modus erhalten.
CORE-/Winner-Trailing und Take-Profits von Recovery-Lots behalten unterschiedliche Aufgaben. Dynamische ATR-Optionen beeinflussen das konfigurierte Trailing-Verhalten, ohne einen eingereichten Ausstieg in eine sofortige Ausführung zu verwandeln.
Gewinne und Verluste eines Zyklus werden nach Kosten über ein Intervall von einem positionslosen Zustand zum nächsten bewertet. Kampagnensalden und historischer Drawdown bleiben sichtbar, wenn eine aktive Untergrenzen- oder Drawdown-Referenz neu gestartet wird.
Die Richtung anpassen. Die Abrechnungshistorie erhalten.
Aspekte der Konzeption
Long- und Short-Engagements erfolgen nacheinander; daraus ergibt sich keine Aussage über eine gleichzeitige Absicherung.
Steigende Kurse können auf der Short-Seite zu Verlusten oberhalb des ursprünglichen Nominalwerts führen.
Der Neustart einer aktiven Schutzreferenz löscht weder historische Verluste noch den Drawdown.
Die Systembeschreibungen geben einen technischen Überblick. Konfiguration, Verfügbarkeit und etwaige historische Nachweise werden direkt mit CMA besprochen. Eine Performanceaussage ist damit nicht verbunden.
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