LONG / SHORT · SELEÇÃO DE REGIME
Adaptação direcional com disciplina de ciclo
O ciclo de vida do PHOENIX ampliado para posições compradas e vendidas, com avaliação de direção baseada em EMA após o encerramento real e completo da posição.
Converse sobre este sistemaVisão geral
O PHOENIX L/S mantém a arquitetura CORE, Recovery e Winner e introduz um processo de direção long/short baseado em regras. Uma nova direção é considerada a partir de um estado sem posições abertas; um sinal oposto não inverte automaticamente uma cesta aberta. A recuperação na ponta vendida tem sua própria geometria e seu próprio ritmo diante de movimentos adversos.
Por dentro da arquitetura
O motor verifica a relação atual entre as EMA rápida e lenta após a conclusão efetiva de um ciclo, sem que reste qualquer posição aberta. A solicitação de direção é reavaliada durante o período de espera aplicável; saídas parciais não autorizam uma inversão de direção.
A estrutura escalonada de recuperação na ponta vendida usa seus próprios níveis de alta adversa, perfil de alocação e ritmo. O capital total reservado permanece finito, com o comportamento da ponta compradora preservado no modo correspondente.
O trailing de CORE/Winner e as realizações de lucro dos lotes de Recovery mantêm responsabilidades distintas. As opções dinâmicas de ATR afetam o trailing configurado sem transformar uma saída enviada em uma execução imediata.
Os lucros e perdas do ciclo são avaliados líquidos de custos em um intervalo que começa e termina sem posições abertas. Os saldos da campanha e o drawdown histórico permanecem visíveis quando uma referência ativa de piso ou de drawdown é reiniciada.
Adaptar a direção. Preservar o histórico contábil.
Considerações de projeto
A participação long/short é sequencial; não implica hedge simultâneo.
A alta dos preços pode fazer com que as perdas na ponta vendida superem o nocional original.
Reiniciar uma referência de proteção ativa não apaga as perdas históricas nem o drawdown.
As descrições dos sistemas são visões técnicas gerais. Configuração, disponibilidade e qualquer evidência histórica são discutidas diretamente com a CMA. Nenhum resultado de desempenho está implícito.
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