LONG-ONLY · CYCLES À BUDGET LIMITÉ
Un cycle de vie des positions aux rôles définis
Une architecture long-only qui distingue la position initiale, les allocations de récupération et les renforcements en mouvement favorable dans un budget de capital limité.
Échanger sur ce systèmeVue d’ensemble
PHOENIX organise une campagne de trading autour de trois rôles : CORE établit la position, Recovery mobilise une capacité préallouée lors des mouvements défavorables et Winner gère les renforcements lors des mouvements favorables. Chaque rôle remplit une fonction distincte, dans un contexte comptable et de capital commun à la campagne.
Au cœur de l’architecture
CORE fournit la position de base. Recovery et Winner sont des moteurs de renforcement configurables séparément, qui traitent respectivement les mouvements défavorables et favorables. Leurs allocations relèvent d’un budget de risque prédéfini.
La comptabilité distingue les différentes composantes de transaction de la position à coût moyen. Les pertes réalisées et les crédits positifs peuvent être reportés d’un cycle à l’autre jusqu’à ce que la condition de sortie nette de la campagne soit satisfaite.
Les lots Recovery conservent leur propre logique de prise de bénéfices. CORE et Winner peuvent utiliser un suivi fondé sur l’ATR, y compris un comportement ATR dynamique configurable. L’évaluation de sortie collective intègre les coûts et les soldes de campagne restants.
La stratégie de référence évalue les décisions aux clôtures confirmées des bougies. La détection de clôture complète, les règles d’attente facultatives et la comptabilisation des exécutions effectives déterminent quand le cycle suivant devient admissible.
Une campagne. Des moteurs distincts. Un budget de capital limité.
Points de conception
Une allocation de récupération est une décision de risque supplémentaire, sans assurance de récupération.
Analyser ensemble les résultats réalisés et latents sur l’ensemble de la campagne.
Un cycle est soldé par des sorties effectivement exécutées, et non par une simple demande de sortie.
Les descriptions des systèmes sont des présentations techniques générales. La configuration, la disponibilité et les éventuelles données historiques sont abordées directement avec CMA. Aucun résultat de performance n’est sous-entendu.
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