Trendstruktur
Geordnete EMAs bestimmen die Richtungsbedingung für Long- oder Short-Engagements. Die Konfiguration legt die Rückblickzeiträume fest, mit denen diese Trendstruktur abgebildet wird.
TREND · KURS-/VOLUMENBESTÄTIGUNG
CMA QUANTUM
Bestätigungsbasierte quantitative Ausführung
Eine trendorientierte Engine, die EMA-Ausrichtung mit Kerzenkörper- und Volumenbestätigung sowie ATR-basierter Positionsrisikobemessung und Ausstiegslogik verbindet.
Über dieses System sprechenCMA QUANTUM / TECHNISCHER ÜBERBLICK
Überblick
Bestätigungsbasierte quantitative Ausführung
QUANTUM verbindet eine gerichtete Trendstruktur mit expliziten Bestätigungsbedingungen. Die EMA-Ausrichtung liefert den Richtungskontext; Vergleiche von Kerzenkörpern und Volumen qualifizieren das Engagement. Die ATR setzt das gewählte Risikobudget in Beziehung zur Positionsmenge und zur Ausstiegsstruktur.
Forschungsschwerpunkte
- 01EMA-Ausrichtung und Richtungskontext
- 02Bestätigung durch Kerzenkörper und Volumen
- 03ATR-basierte Größen-, Stop- und Ziellogik
Einblick in die Architektur
So funktioniert dieses System.
RichtungsmodellLong / short
Kurs- und Volumenbestätigung
Kerzenkörpergröße und gehandeltes Volumen werden mit ihren jüngsten Durchschnittswerten verglichen. Diese Bedingungen qualifizieren die Richtungskonstellation, bevor ein Einstieg erwogen wird.
Risikobasierte Menge
Der beabsichtigte Risikobetrag wird zu einem ATR-basierten Stop-Abstand in Beziehung gesetzt, um die Positionsmenge abzuleiten. Instrumentenkonventionen und Ausführungskosten bleiben Teil des Umsetzungskontexts.
ATR-Stop und -Ziel
Stop- und Zielabstände werden durch ATR-basierte Einstellungen ausgedrückt. Ihr Verhalten wird mit den gewählten Volatilitätsdaten und dem tatsächlichen Ausführungsmodell bewertet.
CMA / QUANTUM
Die Bewegung bestätigen. Das Risiko vor dem Einstieg definieren.
Aspekte der Konzeption
Der Kontext zählt.
- 01
Trendbestätigung über verschiedene Marktregime prüfen.
- 02
Testen, wie Volatilitätsänderungen Positionsmenge und Ausstiegsabstände beeinflussen.
- 03
Annahmen zu Risiko je Trade, Kosten und Instrumenteneinheiten explizit halten.
Die Systembeschreibungen geben einen technischen Überblick. Konfiguration, Verfügbarkeit und etwaige historische Nachweise werden direkt mit CMA besprochen. Eine Performanceaussage ist damit nicht verbunden.
Weiter entdecken
Die Systemfamilie entdecken.
UBS
LONG-ONLY · GESTAFFELTE ALLOKATION
CMA UBS
Ein Long-only-System, das gestaffelte Einstiege, ATR-basiertes Ausstiegsmanagement und die Wiederverwendung von Kapital innerhalb eines definierten Allokationsrahmens verbindet.
System entdeckenPHOENIX
LONG-ONLY · ZYKLEN MIT BEGRENZTEM BUDGET
CMA PHOENIX
Eine Long-only-Architektur, die Ausgangsposition, Recovery-Allokationen und Aufstockungen bei günstigen Bewegungen innerhalb eines begrenzten Kapitalbudgets trennt.
System entdeckenPHOENIX L/S
LONG / SHORT · REGIMEAUSWAHL
CMA PHOENIX L/S
Der PHOENIX-Lebenszyklus für Long- und Short-Engagements, mit EMA-basierter Richtungsbewertung nach tatsächlich vollständiger Schließung der Positionen.
System entdeckenDAS GESPRÄCH BEGINNEN
Gute Systeme beginnen
mit den richtigen Fragen.
Sprechen Sie mit uns über algorithmische Systeme, Kapital- und Risikomodule, Einblicke für Anleger oder ein individuelles Softwareprodukt.