Structure de tendance
Des EMA ordonnées établissent la condition directionnelle d’engagement long ou short. La configuration détermine les périodes de calcul utilisées pour représenter cette structure de tendance.
TENDANCE · CONFIRMATION PRIX / VOLUME
CMA QUANTUM
Exécution quantitative fondée sur la confirmation
Un moteur orienté tendance qui associe l’alignement des EMA à une confirmation par le corps des bougies et les volumes, ainsi qu’à un dimensionnement du risque de position et des sorties fondés sur l’ATR.
Échanger sur ce systèmeCMA QUANTUM / PRÉSENTATION TECHNIQUE
Vue d’ensemble
Exécution quantitative fondée sur la confirmation
QUANTUM relie une structure de tendance directionnelle à des conditions de confirmation explicites. L’alignement des EMA fournit le contexte directionnel, tandis que les comparaisons du corps des bougies et des volumes conditionnent l’engagement. L’ATR relie le budget de risque choisi à la quantité en position et à la structure de sortie.
Axes de recherche
- 01Alignement des EMA et contexte directionnel
- 02Confirmation par le corps des bougies et les volumes
- 03Logique de dimensionnement, de stop et d’objectif fondée sur l’ATR
Au cœur de l’architecture
Comment fonctionne ce système.
Modèle directionnelLong / short
Confirmation par les prix et les volumes
La taille du corps des bougies et les volumes échangés sont comparés à leurs moyennes récentes. Ces conditions valident la configuration directionnelle avant qu’une entrée soit envisagée.
Quantité fondée sur le risque
Le montant de risque prévu est rapporté à une distance de stop fondée sur l’ATR afin de calculer la quantité en position. Les conventions des instruments et les coûts d’exécution restent intégrés au contexte de mise en œuvre.
Stop et objectif ATR
Les distances de stop et d’objectif sont exprimées au moyen de paramètres fondés sur l’ATR. Leur comportement est évalué avec les données de volatilité retenues et le modèle d’exécution effectif.
CMA / QUANTUM
Confirmer le mouvement. Définir le risque avant l’entrée.
Points de conception
Le contexte compte.
- 01
Examiner la confirmation de tendance dans différents régimes de marché.
- 02
Tester l’effet des variations de volatilité sur la quantité en position et les distances de sortie.
- 03
Expliciter les hypothèses de risque par transaction, de coûts et d’unités des instruments.
Les descriptions des systèmes sont des présentations techniques générales. La configuration, la disponibilité et les éventuelles données historiques sont abordées directement avec CMA. Aucun résultat de performance n’est sous-entendu.
Poursuivre la découverte
Découvrir la famille de systèmes.
UBS
LONG-ONLY · ALLOCATION PAR PALIERS
CMA UBS
Un système long-only qui associe des entrées échelonnées, une gestion des sorties fondée sur l’ATR et le réemploi du capital dans un cadre d’allocation défini.
Découvrir le systèmePHOENIX
LONG-ONLY · CYCLES À BUDGET LIMITÉ
CMA PHOENIX
Une architecture long-only qui distingue la position initiale, les allocations de récupération et les renforcements en mouvement favorable dans un budget de capital limité.
Découvrir le systèmePHOENIX L/S
LONG / SHORT · SÉLECTION DU RÉGIME
CMA PHOENIX L/S
Le cycle de vie PHOENIX étendu aux positions longues et courtes, avec une évaluation de la direction fondée sur les EMA après une clôture complète et effective des positions.
Découvrir le systèmeENGAGER LA CONVERSATION
Les bons systèmes commencent
par les bonnes questions.
Échangeons sur les systèmes algorithmiques, les modules de capital et de risque, la visibilité offerte aux investisseurs ou un logiciel sur mesure.