戦略が明確な指示を出しても、執行経路には不確実性が残ることがあります。その経路を明確にするところから、エンジニアリングは始まります。

シグナルは指示である

戦略は、一連の条件の下で意図する行動を特定します。その指示は、注文の受理、約定、ポジションの更新とは別のものです。それぞれの事象が、異なる問いに答えます。

設定も文脈の一部

商品の精度、注文の種類、ポジションサイズ、口座設定によって、指示がどのように実行に移されるかは変わり得ます。実装の検討には、それらの判断を一貫して説明できるだけの文脈が必要です。

遷移を観測する

稼働中のシステムを理解するには、意思決定、注文、ポジションの関係を追う必要があります。関連する事象とその発生時点を併せて確認できれば、想定外の結果も調べやすくなります。

挙動を研究と照合する

実装は、研究モデルの限界も考慮しながら、そのモデルに照らして評価する必要があります。違いは、誤った前提、設定上の問題、執行の影響を明らかにすることがあります。そのフィードバックも、研究プロセス自体の一部です。

エンジニアリングの目的は、意思決定ルールから観測されたポジションまでを、説明できる道筋にすることです。
CMA TECHNOLOGIES研究・リスクに関する注記