Référence de mouvement
Les seuils relatifs au prix d’entrée déterminent quand la décision directionnelle suivante devient admissible. Le moteur dispose ainsi d’une référence de prix explicite pour son cycle de trading.
LONG / SHORT · LOGIQUE DE VARIATION DES PRIX
CMA PRIME
Un engagement structuré autour des mouvements de prix
Une architecture directionnelle utilisant des seuils explicites de variation des prix, un dimensionnement adaptatif des cycles de trading et des transitions long/short régies par des règles.
Échanger sur ce systèmeCMA PRIME / PRÉSENTATION TECHNIQUE
Vue d’ensemble
Un engagement structuré autour des mouvements de prix
PRIME organise l’engagement autour de l’écart par rapport à un prix d’entrée de référence. Les mouvements favorables et défavorables conduisent à des décisions de cycle différentes, tandis que le dimensionnement et les seuils de mouvement suivent les paramètres de stratégie retenus. Sa conception privilégie des transitions directionnelles explicites et le contexte du capital.
Axes de recherche
- 01Seuils de mouvement par rapport au prix de référence
- 02Transitions long/short fondées sur des règles
- 03Dimensionnement des cycles et contrôles des séries de pertes
Au cœur de l’architecture
Comment fonctionne ce système.
Modèle directionnelLong / short
Transitions directionnelles
Le modèle distingue une poursuite favorable d’un mouvement défavorable appelant un changement de direction. Les transitions longues et courtes suivent les règles de mouvement configurées.
Dimensionnement lié au capital
Les montants engagés découlent du contexte de capital du moteur et des paramètres de cycle. La séquence de dimensionnement est évaluée en parallèle de l’évolution de la référence de mouvement.
Suivi des séries de pertes
Les conditions de drawdown et de pertes consécutives ajoutent des critères de sortie de cycle. Leur effet pratique dépend des seuils retenus, de la trajectoire du marché et des conditions d’exécution.
CMA / PRIME
Faire du changement de direction une décision définie.
Points de conception
Le contexte compte.
- 01
Examiner les inversions répétées durant les périodes de marché en range.
- 02
Mesurer les coûts de transaction sur des séquences complètes de changement de direction.
- 03
Évaluer le dimensionnement des positions avec les paramètres de drawdown et de séries de pertes.
Les descriptions des systèmes sont des présentations techniques générales. La configuration, la disponibilité et les éventuelles données historiques sont abordées directement avec CMA. Aucun résultat de performance n’est sous-entendu.
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