가격 움직임의 기준
진입가 대비 변동 임계값이 다음 방향 결정을 내릴 수 있는 시점을 정합니다. 이를 통해 엔진의 매매 사이클에 명확한 가격 기준을 부여합니다.
롱·숏 · 가격 변동 로직
CMA PRIME
가격 움직임에 기반한 체계적 매매
명시적인 가격 변동 임계값, 적응형 매매 사이클 규모 조절, 규칙 기반 롱·숏 전환을 사용하는 방향성 프레임워크입니다.
이 시스템에 대해 문의하기CMA PRIME / 기술 개요
개요
가격 움직임에 기반한 체계적 매매
PRIME은 기준 진입가에서 얼마나 가격이 움직였는지를 중심으로 매매를 구성합니다. 유리한 움직임과 불리한 움직임은 서로 다른 사이클 결정으로 이어지며, 포지션 규모와 변동 임계값은 선택한 전략 설정에 따라 조정됩니다. 명시적인 방향 전환과 자금 현황을 중시하는 설계입니다.
주요 연구 영역
- 01기준가 대비 가격 변동 임계값
- 02규칙 기반 롱·숏 전환
- 03사이클 규모 조절·연속 손실 통제
아키텍처 자세히 보기
시스템의 작동 원리.
매매 방향 모델롱·숏
방향 전환
모델은 유리한 방향의 지속과 방향 전환이 필요한 불리한 움직임을 구분합니다. 롱·숏 전환은 설정된 가격 변동 규칙을 따릅니다.
자금 연동 규모 조절
거래 금액은 엔진의 자금 현황과 사이클 설정을 바탕으로 산출합니다. 포지션 규모의 변화 과정을 변하는 가격 기준과 함께 평가합니다.
연속 손실 감시
낙폭·연속 손실 조건은 사이클 종료의 추가 기준이 됩니다. 실제 효과는 선택한 임계값, 가격 경로, 체결 환경에 따라 달라집니다.
CMA / PRIME
방향 전환을 명확한 의사결정으로 정의합니다.
설계 시 고려 사항
맥락이 중요합니다.
- 01
횡보 구간에서 반복되는 방향 전환을 검토합니다.
- 02
전체 방향 전환 과정에 걸친 거래 비용을 측정합니다.
- 03
포지션 규모를 낙폭·연속 손실 설정과 함께 평가합니다.
시스템 설명은 기술 개요입니다. 설정, 제공 가능 여부, 과거 검증 자료는 CMA와 직접 논의합니다. 특정 성과를 암시하지 않습니다.
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