ATR 기반 가격 변동 척도
ATR은 최근의 거래 가격 범위 정보를 엔진의 가격 변동 기준으로 변환합니다. 선택한 배수와 설정에 따라 실제 변동 조건이 결정됩니다.
롱·숏 · ATR 기반 가격 변동
CMA TCS
추세·횡보 전략
가격 움직임의 기준을 ATR과 연결하여 추세 추종과 횡보장에서의 반복적인 방향 전환을 검토하는 방향성 시스템입니다.
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개요
추세·횡보 전략
TCS는 변동성을 통해 가격 변동 폭에 맥락을 부여합니다. ATR에서 도출한 변동 기준은 시장 상황에 따라 달라지며, 롱·숏 사이클 로직은 유리한 방향의 지속과 불리한 움직임에 따른 전환을 구분합니다. 추세장과 횡보장 모두에서 시스템을 평가합니다.
주요 연구 영역
- 01ATR에서 도출한 가격 변동 기준
- 02추세장·횡보장에서의 작동 방식
- 03방향별 사이클 규모·리스크 조건
아키텍처 자세히 보기
시스템의 작동 원리.
매매 방향 모델롱·숏
추세장·횡보장 대응
동일한 규칙도 장기간 한 방향으로 이어지는 움직임이나 반복적인 방향 전환을 겪을 수 있습니다. 평가에서는 이러한 환경을 구분하여 시스템의 작동 방식을 설명합니다.
사이클·규모 조절 로직
포지션 금액과 이후의 가격 변동 기준은 설정된 사이클에 따라 변화합니다. 따라서 최초 진입뿐 아니라 전체 과정에서 자금 사용을 검토합니다.
리스크 조건
엔진의 낙폭·연속 손실 조건은 진입·전환 규칙과 함께 적용됩니다. 이러한 통제는 설정의 일부이며, 실제 손실의 최대 한도를 보장하지 않습니다.
CMA / TCS
변동성으로 가격 움직임의 맥락을 파악합니다.
설계 시 고려 사항
맥락이 중요합니다.
- 01
추세가 지속되는 상황과 방향 전환이 잦은 상황에서의 작동 방식을 비교합니다.
- 02
폭이 좁거나 짧게 지속되는 가격 움직임을 검토할 때 거래 비용을 포함합니다.
- 03
변동성, 가격 변동 설정, 자금 사용의 상호작용을 평가합니다.
시스템 설명은 기술 개요입니다. 설정, 제공 가능 여부, 과거 검증 자료는 CMA와 직접 논의합니다. 특정 성과를 암시하지 않습니다.
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